Shapiro-Wilk sınaması

[bullvar_katip]

İstatistik bilim dalında, Shapiro-Wilk sınaması bir parametrik olmayan istatistik sınaması olup normallik sınamaları arasında bulunmaktadır. Bu sınama ilk defa 1965'te Amerikan istatistikçi Samuel Shapiro ile Kanadalı istatistikçi Martin Wilk tarafından yayınlanmıştır. Bu sınama için sıfır hipotez bir örneklem veri serisinin (yani x, ..., x serisinin) bir normal dağılım gösteren anakütleden geldiğidir. Sınama istatistiği W'nin bulunması şöyle başarılır: Önce, (i)=1,2,...,n için x bulunur. Veriler alt-indeksi (i) parantez içinde gösterilir; çünkü veri serisi en küçükten en büyüğe sıralamıştır ve alt-indeks sıralama düzenine konulmuştur. Sonra, sabit normal dağılım değerleri olan a şöyle bulunur: Burada m, ..., m Standart normal dağılımdan örneklem olarak bulunmuş bağımsız ve aynı dağılım gösteren rassal değişkenlerin sıra ististiklerinin beklenen değerlerdir. ve V ise bu sıra istatistikleri için kovaryans matrisidir. En son olarak sınama istatistiği şu formül kullanılarak hesaplanır: Eğer hesaplanan W küçükse, sıfır hipotez ret edilmelidir. Shapiro-Wilks sınamasının diğer normallik sınamalarına karşılaştırılması yapılmış ve Shapiro-Wilks için güç özelliklerinin daha iyi olduğu önerilmiştir. Bu sınamanın büyük örneklem hacimlerine (5000 gözleme kadar) uygulanabilecek geliştirilmiş şekli bazı bilgisayar istatistik paket programlarında uygulanmıştır. İçsel kaynaklar Normallik sınamaları Kolmogorov-Smirnov sınaması Smirnov-Cramér-von-Mises sınaması Jarque-Bera sınaması Kaynakça Dışsal kaynaklar Algorithm AS R94 Shapiro-Wilk sınaması için FORTRAN yazılımlı kod. CRAN R-istatistik paketi için Shapiro-Wilk normallik sınaması. CRAN R-istatistik paketi içinde C yazılımlı kod (Bakın swilk.c) Kategoriarametrik olmayan istatistik Kategori:Normallik sınamaları